Matemáticas aplicadas al trading realmente útiles

Las matemáticas en nuestra profesión son mucho más relevantes de lo que desde un principio pensamos que son, lo cual es paradójico, ¿no? Vemos números constantemente. Así que, ¿cómo es posible que no nos planteemos lo interpretables que son dentro de nuestras operativas? En el pasado ya he subido vídeos sobre fórmulas matemáticas como las de ventaja estadística. Sin embargo, en esta ocasión quiero a grandes rasgos tocar las matemáticas aplicadas al trading más relevantes para que al acabar este vídeo puedas aplicar todas y cada una de ellas y tú mismo determinar qué tan coherentes son tus métricas a largo plazo. Y precisamente por eso no quiero hacer el típico vídeo en el que te enseño que con un ratio 1 2 necesitas aproximadamente un 33% de acierto, que tienes que arriesgar poco o que un 60% de win rate es mejor que uno de 50. Es decir, todo esto lo vamos a utilizar, evidentemente, porque son las métricas base de lo que es una estrategia, pero lo enfocaremos como piezas de algo mucho más grande y mucho más interesante de entender. Para que entiendas un poco por dónde voy, quiero que podamos responder preguntas muy interesantes con ellas, como por ejemplo, si tu estrategia tiene un 60% de acierto después de 100 operaciones, ¿realmente puedes afirmar que su probabilidad de ganar es del 60%? Si históricamente tu peor racha han sido cinco pérdidas consecutivas, significa que seis o siete serían algo muy fuera de lo común. Es decir, sería motivo de cambiar tu estrategia por ello también si tu back testing tiene un draudon máximo de 8%. ¿Qué probabilidad estadística existe de que en real puedas experimentar un draudon del 15? Si tienes una estrategia rentable, ¿cuánto puedes arriesgar antes de que aumentar el riesgo empiece realmente a jugar en tu contra? Dos estrategias con exactamente la misma rentabilidad, tienen necesariamente la misma calidad. Incluso, ¿cómo podemos saber si nuestros stops y take profits tienen una lógica estadística o simplemente los estamos colocando donde visualmente nos parecen más cómodos? Ese es el tipo de matemáticas que quiero tocar y de hecho es una muestra del 5% de todo lo que vamos a ver. Porque una de las cosas que quiero que entendamos desde el principio es que las matemáticas en trading no sirven para predecir qué va a hacer la siguiente operación. sirven precisamente para que no necesitemos saberlo. Piensa que si conocemos nuestra ventaja sabemos cómo de fiables son nuestras estadísticas, entendemos qué rachas son razonables, cuánto draudan puede producir nuestro riesgo y qué rango de resultados puede generar nuestra estrategia.